システムトレード/トレードシグナル用語の個人的メモ
- スプレッド
株価と違って、FX では売値と買値の間に差額がある。売買の手数料が 0 でもスプレッドが大きいと、大きな手数料を払っているのと大差なくなる。例えば USD/JPY のスプレッドが 0.05 であれば、買値が 89.40 のとき、売値は 89.45 であることを意味する。つまり、買って即売っても 0.05 の差額分だけ損が出る。このため、スプレッドが小さいことは、FX 会社を選ぶひとつの指標値になる。
なお、使う口座の種類によってスプレッドが違うこともある。ひまわり証券ではデイトレ口座、レギュラー口座の USD/JPY のスプレッドは（本日時点で）0.02 であるが、システムトレード口座のスプレッドは 0.028 である。
注文時の値段と約定値の値段の差のこと。相場の変動が激しいと、注文時と約定時の時間的なずれによって値段差ができると説明されている。しかし、実際にはこの差分は FX 会社によってコントロールが可能なため、注文者にとっては本当にスリッページが妥当な額なのかを知る方法はないといっていい。そのため、スリッページの大きさは、FX 会社の信用度を測るひとつの指標値のようにもなっている。
参考
- スリッページの少ない会社: http://eggcity.net/
- スリッページで各 FX 会社を比較: http://www.humming-road.jp/hikaku21.html
上記、各記事の内容の信頼性については、各自で判断してください。
トレードシグナルでもスリッページ幅を設定できる。固定額とパーセンテージの両方で設定が可能。ひまわり証券の場合は基本的にスリッページは 0 なので、設定する必要はない。
- ドローダウン
トレード中に発生した資産の目減り額のこと。初期資金からの目減り額のことをいうこともあれば、過去に利益が最大になったときの資産からの目減り額をいうこともある。最大ドローダウンは、損失が最大になったときの額のことを言い、売買システムの性能を表す指標値のひとつになっている。最大ドローダウンが大きすぎると、証拠金不足によるマージンカットが生じる原因にもなる。ただし、最大ドローダウンを小さくしようとするあまり、逆に利益が小さくなってしまうこともある。
